MetaTrader 4 Trading Qu'est ce que Martingale et est il raisonnable de l'utiliser Qu'est ce Martingale Si vous écrivez martingale dans une boîte de moteur de recherche, il renverra un grand nombre de pages avec la description de ce système. Il est intéressant que, entre autres, vous rencontrerez des sites Web de casinos en ligne, qui assurent que ce système fonctionne, tout ce que vous avez besoin est d'entrer votre numéro de carte de crédit pour commencer à ramasser de l'argent. Ce qui est étrange sont les casinos prêts à donner leur argent si facilement Si la martingale fonctionne vraiment si bien, alors pourquoi ne pas tous les casinos fait faillite encore Alors, ce qui est Martingale Voici la définition de Wikipedia: La Martingale est un système de pari Dans le jeu. La signification est la suivante: Un jeu commence avec une certaine mise minimale Après chaque chaque perte, le pari devrait être augmenté de sorte que la victoire récupérerait toutes les pertes précédentes plus un petit profit En cas de victoire un joueur retourne à la mise minimale. Où est la martingale utilisé Le jeu le plus simple pour analyser la Martingale est chuck farthing. Les chances de gagner et de perdre sont égales le joueur gagne si une pièce monte tête et perd si la pièce monte les queues. Le système de Martingale pour ce jeu fonctionne de cette manière: Commencer le jeu avec un petit pari Après chaque perte double le pari En cas de retour de victoire à la mise minimale. La Martingale peut également être utilisé en jouant à la roulette, pariant sur le rouge ou le noir. Les chances sont inférieures à 5050, parce qu'il ya aussi Zéro, toujours très proche. Comme appliqué à la négociation, la variante suivante du jeu peut être utilisée. Analogue à lancer une pièce de monnaie, nous ouvrons une position dans n'importe quelle direction (courte ou longue) avec stop loss et take profit aussi éloigné du prix du commerce. Comme nous ouvrons la position dans une direction aléatoire, la probabilité de profit et de perte est analogue 5050. Ainsi dans cet article je décrirai seulement le problème classique de lancer une pièce de monnaie avec doubler le pari à une perte. Partie mathématique Nous allons effectuer un calcul mathématique de la dépendance de la probabilité de perte sur le profit possible au jeu avec une pièce de monnaie à l'aide du système Martingale. Introduisons les symboles suivants: Définissez un ensemble de lancers, se terminant par un gagnant. C'est à dire. Tous les lancers sauf le dernier sont perdants. Au premier jet, le pari est minime, à chaque jet suivant dans l'ensemble, le pari est doublé Q dépôt initial q prix du pari de départ k nombre maximal de lancers (perdants) dans l'ensemble, conduisant à la faillite (supposons après k lancer le Dépôt est égal à zéro). Comme nous doublons le pari après chaque lancer perdant, nous pouvons dériver l'équation suivante: Chaque ensemble avec la quantité de lancements inférieurs à k 1 renvoie le profit q. Comme la probabilité de gagner à un lancer, la longueur moyenne définie est 2. Étiqueter par P (N) la probabilité que nous ne ferons pas faillite dans N lancer. Comme les N lancements constituent environ N2 ensembles (la longueur moyenne est 2), et la probabilité de gagner dans l'ensemble est (12) k 1. Alors nous obtenons la fonction de la dépendance de victoire sur N. Mais le nombre total de lancements (N) n'est pas informatif assez, ainsi essayons de lier N avec un bénéfice attendu. Supposons, dans le résultat, que nous voulons doubler notre capital. Comme dans l'ensemble, nous gagnons qQ (2k 1), le profit total est calculé selon la règle de l'intérêt composé (plus d'information sur l'intérêt composé est ici): Après transformations simples, on obtient la formule suivante pour N: (1) (2) nous obtenons les résultats suivants: Si nous considérons N un noninteger (ne pas arrondir les résultats de l'équité (2) à un nombre entier), alors P (N) ne dépend pas de k et est égal à 12 (vous pouvez facilement le vérifier, en insérant (2) en (1) et en utilisant les propriétés les plus simples des logarithmes). C'est à dire. En utilisant la Martingale ne fournit aucun avantage, nous pourrions aussi bien miser tous nos Q capital et la probabilité gagnante serait la même (12). Conclusions de la partie mathématique En toute franchise, au début de la préparation des calculs pour cet article, je m'attendais à ce que la martingale augmente la probabilité de perte. Il semblait être faux et le risque de perte n'est pas augmenté. Encore cet article décrit très vivement l'absence de sens de l'utilisation de la martingale. Expert Advisor Après avoir obtenu les formules ci dessus, la première chose que j'ai fait était d'écrire un petit programme, en émulant le processus de jouer à chuck farthing et de composer les statistiques de la probabilité de perdre (P) dépendance sur le coefficient k. Après le contrôle, j'ai constaté que les résultats du programme (il peut être appelé une expérience) coïncident avec des calculs mathématiques. Bien sûr, la variante idéale serait d'écrire un Expert Advisor, en opérant selon les mêmes règles que dans Chuck Farthing et en s'assurant que les données théoriques et expérimentales sont identiques. Mais il est impossible parce que le pari de départ est calculé en utilisant la formule: Et dans le Forex, nous pouvons miser seulement une somme multiple de 110 d'un lot. C'est pourquoi il est impossible d'écrire un Expert Advisor, prouvant vivement les formules ci dessus. Néanmoins, pour l'exhaustivité de l'analyse, nous pouvons toujours écrire un Expert Advisor, en utilisant la Martingale. Mais ici le pari de départ sera fixé 0,1 d'un lot. Analogue, le pari sera doublé à perte et le retour au départ au profit. Comme décrit au début de l'article, un commerce sera ouvert de la manière suivante: un commerce est ouvert dans une direction aléatoire avec la probabilité 50, stoploss et takeprofit sont fixes et également distants. La capture d'écran ci dessus affiche les résultats de l'essai de ce conseiller expert. Vous voyez, bien que la direction générale de la courbe est vers le haut, de temps en temps, il souffre de grandes immersions. En raison de la dernière chute, le conseiller expert cesse de négocier, parce que le solde n'est pas suffisant pour le prochain pari avec un lot doublé. Et au moment de l'arrêt, l'équilibre est positif voici la différence par rapport au calcul théorique dans la partie mathématique. P. S. Les fichiers joints contiennent la capture d'écran de tous les calculs mathématiques nécessaires et l'Expert Advisor. MetaTrader 4 Trading Ce qui est une martingale Il est difficile de dire pourquoi le mot martingale a tant de significations. Mais une chose est sans doute: si un commerçant utilise la stratégie martingale, il est toujours critique pour son dépôt. Quels sont les avantages et les inconvénients de la stratégie de pari martingale Comment peut on attraper spliking dans les stratégies Est ce la martingale du marché? Toutes ces questions et quelques autres étroitement liées et interreliées seront discutées dans cet article. Martingale est l'anglais pour martegal (mot dialectal français signifiant habitant de Martigues Martigues est ou était un village en France). Le sens le plus ancien de la martingale semble être un morceau de bâton utilisé sur les chevaux pour contrôler le transport de la tête. Cette signification est, du moins, la plus connue, mais une autre signification est plus importante pour nous: la martingale est une stratégie de pari. Le joueur double son pari après chaque perte, de sorte que la première victoire récupérerait toutes les pertes précédentes plus gagner un bénéfice égal à la mise initiale. Les commerçants donnent ce nom à toutes les stratégies connexes, ainsi. D'autre part, les mathématiciens utilisent le terme de martingale pour nommer un processus stochastique dans lequel l'attente conditionnelle de la valeur suivante, compte tenu des valeurs courantes et précédentes, est la valeur courante. C'est une sorte de jeu équitable où personne ne gagne et personne ne perd. Quant à ce village français, Martigues, ses habitants étaient considérés comme excentriques et probablement aventureux. Quoi qu'il en soit, cette multitude de significations est parfois la raison pour laquelle certaines personnes l'utilisent de manière erronée. Alors, qu'est ce que la martingale Martingale comme une stratégie? Il Bond jouait un système progressif (martingale) sur le rouge à la table cinq. Il semble qu'il est persévérant et joue dans les maximums. Ian Fleming, Casino Royale Donc, quel système progressif utilisait l'obligation Comme mentionné précédemment, martingale signifie doubler la mise initiale lorsqu'ils sont perdus dans un jeu de hasard, par exemple, dans la roulette. Au premier coup d'œil, cette stratégie, s'il n'y a pas de limites sur le jeu, semble rentable. Il faut être chanceux un jour Cependant, le monde n'est pas surpeuplé avec ceux qui sont devenus riches en utilisant la roulette, bien que la stratégie semble être élémentaire. Alors qu'est ce que la matière Finalement, si même nous n'avons pas une quantité illimitée d'argent, nous pouvons tenir dehors assez longtemps ayant strated avec un petit enjeu Cette logique ou semblable guide des personnes imprudentes dans leur envie d'essayer une telle stratégie sur leur argent entier. Mais pas sur la roulette, pas du tout Certaines personnes sont éduqués de telle manière qu'ils ne vont pas dans des jeux de hasard. Ils l'essaient sur le Forex. Ceux plus intelligents et aventureux souvent l'essayer sur quelqu'un l'argent elses, aussi. Ainsi, le marchand de charlatan nouveau commencé commence à jouer. Les métiers rentables alternent avec les perdants, mais le joueur gagne de l'argent pendant un certain temps en raison du doublement de la mise. Cela rend le commerçant à croire en son choix. Toutefois, plus tôt ou plus tard (pour la santé des commerçants, il vaut mieux si cela se produit plus tôt) la strie de la malchance devient si longue qu'il n'y a pas d'argent pour une autre doublage de la mise. En conséquence, un malheureux plus apparaît dans les vastes étendues de l'Internet. Un commerçant malheureux qui avait manqué d'argent près de la victoire et qui avait été battu par de purs désagréments. C'est bon sinon parce que le courtier a donné de fausses citations. Pour être sérieux, il ne devrait pas y avoir beaucoup de commerçants qui achètent dans la martingale classique. Il ne faut cependant pas sous estimer la stupidité de certains chevaliers de la fortune. Des moyens plus complexes sont utilisés qui peuvent être généralement appelés spiking. Ce qui suit est signifié ici. Supposons que vous êtes proposé de choisir: gagner 1 dollar avec la probabilité de 99 ou perdre 99 dollars avec la probabilité de 1. Le résultat moyen de ce commerce sera égal à zéro, bien sûr. En général, il n'est pas rentable et risqué. Les bénéfices insignifiants seront compensés par des pertes et des perturbations désastreuses (c'est pourquoi le mot spiking est utilisé ici). Il est extrêmement facile de faire un tel commerce sur le Forex: Vous obtiendrez quelque chose comme ceci si vous placez StopLoss au niveau qui est 99 fois plus que TakeProfit. Est ce irréaliste Mais que pouvons nous dire sur beaucoup de ceux qui commercent avec StopLoss incommensurable à TakeProfit ou même (comment terrible) sans elle du tout Bien sûr, le principal préjudice n'est pas le ci dessus. Imaginez: Quelqu'un veut tester ou surveiller un tel expert. Combien de métiers rentables seront réalisés, dans la plupart des cas, avant qu'un grand commerce perdant entraîne le commerçant Et combien de temps il pleurera alors sur son malheur et manquera d'argent au dernier moment Cependant, la question n'est pas seulement là Ne sont pas des ordres stop. Le compagnon inséparable de spiking et sans arrêts dépasse la position. Dans ce laps de temps, le prix court parfois très loin. Mais les experts du grail basé sur la martingale apparaissent encore et encore et beaucoup discutent cette méthode de négociation sur les forums très au sérieux. Pourquoi les stratégies qui jouent avec des arrêts incommensurables, des lots doublés, des dépassements de temps et d'autres tours du genre tournent pour être testés de manière absolument peu fiable. On sait d'expérience pratique qu'une telle stratégie peut facilement être fabriquée pour l'histoire spécifique et donne alors des résultats charmants. Utilisée sur un compte réel, cette stratégie peut fonctionner pendant une semaine, un mois, une année, faire 10, 20 ou 50 métiers et donner des résultats goodexcellent avec un peu de chance. Et alors le seul commerce erroné les emportera. Donc ce qui rejoint ces stratégies Martingale comme un processus Martingale théorie illustre l'histoire de la probabilité mathématique: les définitions de base sont inspirées par les notions grossières de jeu, mais la théorie est devenue un outil sophistiqué de mathématiques abstraites modernes. J. L. Doob, Qu'est ce qu'une martingale En fait, les mathématiciens ont connu la martingale pour pas très longtemps. Ses premières descriptions mathématiques ont été publiées vers le milieu du 20ème siècle. Les créateurs ont été inspirés par le désir de généraliser la notion de fair play, comme la roulette sans commissions, ou dés, ou pitch farthing, que nous examinerons plus loin dans cet article. Tant de définitions différentes de la martingale processus peut être trouvée dans les vastes expances du filet La définition formelle ne sera pas utile, si, si on ne maîtrise pas un appareil théorique assez sérieux. Ainsi, nous allons essayer de donner une définition simple mais plutôt rigoureuse ici: la martingale est un processus qui, en moyenne, ne fait pas de haut en bas avec le temps. Donc, si on veut prédire la valeur suivante en se fondant sur toutes les valeurs précédentes, il n'y aura pas de meilleure valeur que la valeur courante (en termes de valeurs carrées moyennes). Il faut dire que la question de savoir si les fluctuations des taux de change se rapprochent ou non de la martingale est essentielle. Les observations statistiques, cependant, donneraient plus tôt une réponse négative à cette question. Par exemple, les incréments de taux de change sont anticorrélés. Cette présupposition est à la base de nombreux modèles classiques et néoclassiques (Bachelier, Black Sholes Merton,) et permet de tirer des conclusions de grande portée sur le comportement des dérivés (options, forward). En outre, la terminologie martingale s'intègre bien dans le concept de marché efficace qui définit assez le prix à chaque instant. Il est donc économiquement raisonnable. L'une des pierres angulaires de la théorie de la martingale est le théorème sur l'arrêt et la poursuite de la construction de l'intégrale stochastique. Le théorème affirme qu'aucune stratégie raisonnable ne peut aider à gagner de l'argent en utilisant la martingale. Comment donc un lecteur sérieux demandera. Quelle est la question de la stratégie de la martingale Pourquoi le théorème le jette t il comme déraisonnable? La question est que les stratégies les plus raisonnables sont limitées soit dans le prix (pour être plus clair, en termes de change, les ordres d'arrêt sont placés) ou dans le temps, Fixe, à l'atteinte de laquelle nous fermons sûrement le commerce. La chose la plus importante est qu'ils sont tous limités dans l'enjeu (volumes, quantités de lot par le commerce, etc.). Toute stratégie qui satisfait une des deux premières conditions et la troisième est toujours raisonnable. Beaucoup d'autres stratégies sont raisonnables, aussi, mais nous ne voulons pas entrer dans les détails techniques maintenant. Martingale stratégie a trois inconvénients: d'abord, les enjeux illimités en second lieu, le temps illimité, et, enfin, le joueur de martingaling souffrira énormes rabais. Cet exemple montre très bien que l'on ne peut rien gagner en utilisant cette méthode puisque les enjeux et le temps de jeu sont limités. Il permet également de comprendre qu'une stratégie rentable peut être simulée dans un jeu même innocent. Cependant, descendons à la terre et illustrons toute la théorie ci dessus avec quelques exemples simples. Gray est, jeune ami, toute théorie: Et vert de vie l'arbre d'or. J. W. Goethe, Faust Nous allons considérer un jeu de tangage farthing avec une pièce bien équilibrée, c'est à dire une pièce de monnaie, pour laquelle la probabilité des têtes est la même que la probabilité des queues. Laissez le joueur B payer le joueur A un rouble si c'est des têtes et A paye B un rouble si c'est des queues. Ci dessous sont des évolutions exemplaires du capital As en fonction de la quantité de lancements effectués (Fig.1) chemins de hasard (bleu et rouge). En moyenne, les joueurs ne gagnent pas ou perdent en jetant une pièce de monnaie, dans le sens que l'un d'eux nous ne savons pas lequel va sûrement gagner un rouble et un autre perdra un rouble. L'espérance mathématique des changements dans leurs capitaux est égale à zéro. Ceci, avec le lancer de pièces indépendantes, indique que la croissance du capital du joueur A est une martingale. Cela permet de tirer de nombreuses conclusions en même temps. Par exemple, une conclusion à propos de ce jeu est juste, dans le sens où il n'est pas possible de gagner statistiquement dans ce jeu, c'est à dire la moyenne de toute stratégie d'arrêt sera nulle. Laissez notre joueur jouer avec une quantité fixe de lots en tenant compte des conséquences martingale. La théorie affirme qu'il ne sera pas en mesure de gagner de l'argent en utilisant une méthode raisonnable. Comment donc vous pourriez dire. Le joueur peut attendre qu'il soit dans le noir et arrêter juste de jouer (niveau de prise de vue vert sur la figure 1). Oui, mais malheureusement, bien que cet événement ait lieu quelque temps, il devra attendre très longtemps en moyenne. Strictement parlant, l'espérance mathématique de gain temps est égal à l'infini ce qui ne s'inscrit pas dans le concept de stratégie raisonnable. De plus, s'il décide encore d'assister à des pertes, ses tirages seront désastreux quand il s'arrêtera finalement. Cette situation est souvent observée chez les commerçants débutants. Mais notre joueur n'est pas si simple. D'après tous les points mentionnés ci dessus, il a placé un grand stoploss et un peu de profit, comme le montre la Fig. 2. Maintenant limité en capital, sa stratégie est devenue raisonnable. Quand il essaie d'expérimenter, la stratégie se développe main dans le poing dans un temps long, surtout pour il n'ya pas de commissions en pitch farthing. Alors, qu'est ce que la question peut il être vrai que le théorème est incorrect Non, il reste valable Juste, si vous utilisez le théorème pour calculer soigneusement, par exemple, prendre profit ou stoploss probabilité, il s'avérera que rien de plus que spiking est réalisé depuis Court takeprofit est utilisé dans 9 cas de 10 tandis que stoploss énorme est dans seulement 1 cas de 10. Un tel report des risques peut être coûteux pour le joueur il perdra tout un jour. Si primitive qu'elle soit, l'exemple de l'histoire de la marge de manoeuvre révèle encore les agendas cachés d'une gestion risquée de l'argent ou de la martingale strayegy. En fait, nous ajoutons simplement le risque pur à notre position, rien d'autre. Résumons donc tout ce qui précède. Conclusions Tout irait bien, mais le marché, comme on l'a dit plus haut, n'est pas une martingale. Et finalement, ce qui est le point entier du commerce de forex mais une tentative de gagner de l'argent Donc ce qui bottes toutes ces observations théoriques pour le commerce réel Le point est que, même en cas d'impossibilité théorique de gagner quelque chose comme dans notre exemple avec le chemin de chance , Il ya plus de façons de se tromper soi même ou un observateur en fournissant une stratégie rentable (au moins, au premier coup d'œil). Pas étonnant que les mêmes stratégies sont utilisées pour créer heureusement grails et d'envahir les investisseurs. Mais on peut échapper à de nombreuses illusions en gardant à l'esprit la théorie martingalespiking. Formons maintenant quelques règles de commerce rationnel basées sur cet article. Donc, si vous ne voulez pas que votre système d'être fudged avec l'histoire, souffrent d'énormes tirages et soulever des doutes sur les investisseurs potentiels, suivez les règles ci dessous: stop place (stoplossestakeprofits) essayez de faire votre stoploss proportionné au takeprofit et timeframe ne dépassent pas votre position Hors de proportion avec le temps de négociation, il peut être coupé par le temps écoulé depuis le début du commerce ou d'une autre manière, il existe de nombreuses méthodes, dans ce cas ne pas augmenter la quantité de lots à essayer de récupérer ne pas assimiler avec ceux qui jouent un Tout ou rien dans les casinos (ni l'assimilation avec ce Bond) Les règles ci dessus ne sont pas strictes. La plupart des stratégies sont construites de telle sorte que, par exemple, les positions ne sont pas annulées par stoploss ou takeprofit du tout. Il faut dire ici que nous pouvons aller à la moyenne de la rentabilité ou de perdre du commerce, par exemple, ou de relier la quantité de lots avec le risque de risque du métier. Cependant, les règles ci dessus devraient être considérées comme un type d'idéal pour la clarté et la transparence du conseiller expert spécifiquement et de la stratégie en général. Un commerçant, surtout un débutant, devrait viser cet idéal. La dernière chose que j'aimerais poser au lecteur intéressé est le problème remontant à Daniel Bernoulli et au XVIIIe siècle. C'est le soi disant paradoxe de Saint Pétersbourg. Supposons que X joue un tel jeu: 1 rouble est en jeu. Une pièce bien équilibrée est lancée. Si c'est des têtes, le jeu sera arrêté et X prendra le poteau. Si elle est des queues, la mise sera doublée, et ainsi de suite: jeter une pièce de monnaie, les têtes arrêtent le jeu et prennent l'argent, les queues doublent le pieu et jettent encore. Question: Combien devrait X payer pour jouer à ce jeu? Comme on peut le voir, X gagne toujours dans ce jeu, mais des montants différents d'argent en fonction de ce que la pièce dit. En d'autres termes, combien VOUS payerez pour participer à cette attraction de générosité sans exemple Si ce problème excite la curiosité, sa solution sera discutée dans les commentaires. Avertissement: Tous les droits sur ces documents sont réservés par MQL5 Ltd. La reproduction ou la réimpression de ces documents, en tout ou en partie, est interdite.
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